FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отреагировал небольшим ростом на заявления ФРС, но это ничего не меняет

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и их все разберем. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3903 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3903, продолжая восходящую тенденцию, после чего происходит возврат и обратный тест этого уровня сверху вниз. Условие для формирования сигнала на открытие длинных позиций выполнено. Движение вверх составило 26 пунктов, однако я рассчитывал на более крупный рост. До обозначенного утром целевого значения мы так и не дотянули. После снижения фунта во второй половине дня к обозначенной поддержке 1.3880, медведи попытались добиться закрепления ниже этого уровня, однако во время его теста снизу вверх (когда должен был образоваться сигнал на продажу) произошел пробой и закрепление выше этого диапазона, что перечеркнуло планы по входу в рынок. Даже несмотря на тот факт, что движение вниз составило затем около 30 пунктов, - я не продавал фунт по этому сигналу.

Во вчерашнем отчете ФРС было заявлено о том, что комитет и будет и дальше поддерживать текущую ставку по федеральным фондам без изменений до тех пор, пока рынок труда не достигнет максимальной занятости, а инфляция не вырастет до 2% и не превысит его на некоторое время. Это привело к небольшому укреплению британского фунта, но как мы можем видеть – на этом все и закончилось. Для дальнейшего роста пары быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3964, за которое не удалось зацепиться сегодня в ходе азиатской сессии. Лишь закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции в расчете на более активное восстановление пары к сопротивлению 1.4014, а затем и на возврат к максимуму в область 1.4063, где рекомендую фиксировать прибыль.

Напомню, что сегодня состоится аналогичное заседание Банка Англии, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Экономисты не ожидают никаких изменений условий программы покупки облигаций, поэтому не исключено снижение фунта в первой половине дня. При таком сценарии рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста поддержки 1.3910, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восстановление в 30–35 пунктов внутри дня и на возврат к сопротивлению 1.3964 для продолжения бычьего рынка. Ниже 1.3910 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия активности в области 1.3910 и быстрого движения фунта вверх – оптимальным сценарием при таком условии станут покупки GBP/USD на отскок от следующей поддержки 1.3855 в расчете на все ту же восходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является удержание контроля над сопротивлением 1.3964, которое быки наверняка протестируют сегодня в первой половине дня до публикации решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Лишь формирование там ложного пробоя образует новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей коррекции пары. Целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3910, прорываться ниже которой будет весьма проблематично без неожиданных заявлений британского регулятора. Пробой и тест уровня 1.3910 снизу вверх сформирует дополнительную точку входа в короткие позиции уже с возвратом к минимуму 1.3855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3964 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.4014 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта продолжить рост.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4000. Падение фунта ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.3855.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.