FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется в канале в отсутствии ориентиров. Быки рассчитывают на пробой 1.1939

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня ровным счетом не произошло абсолютно ничего. Сигналов по входу в рынок образовано не было так как внутридневная волатильность находилась на уровне 28 пунктов. Объем торгов также был очень низким. Отсутствие ориентиров и важных фундаментальных данных перед достаточно интересным заседанием Федеральной резервной системы заставляет трейдеров занимать выжидательные позиции.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.

С технической точки зрения ничего не изменилось, так как волатильность вчера была на достаточно низком уровне. Говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет лишь после прорва и тест сверху вниз сопротивления 1.1939. Лишь от этого уровня будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW окажутся лучше прогнозов экономистов, можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939, либо давление на евро вернется в первой половине дня – лучше всего отложить покупки до теста более крупной поддержки 1.1884, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1838.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.1939, давление на евро будет сохраняться. Слабые отчеты по инфляции в Италии и индексам ZEW могут привести к формированию ложного пробоя на этом уровне, что вернет давление на пару. В таком случае ближайшей целью станет поддержка 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1838, где также можно будет наблюдать за действиями покупателей. При росте евро и отсутствии активности в районе 1.1939 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1989, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2047.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продавцов сохранить контроль над рынком.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность очень низкая, что не дает точек входа по индикатору.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.