FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели добрались до 1.3995, после чего сдались

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашнее пилообразное движение фунта в первой половине дня и его перманентное укрепление в ходе американской сессии не привели к образованию сигналов по входу в рынок, так как ни один из уровней по итогам дня так и не был обновлен. Поэтому нечего разбирать из точек входа. На 5-минутном графике отчетливо видно поведение рынка в условиях низкого объема торгов, так как все внимание было больше сосредоточено на европейской валюте и на решении Европейского центрального банка: европейский регулятор сделал прямое заявление о том, что будет бороться с ростом доходности облигаций путем увеличения покупок в рамках программы PEPP, а в остальном оставил денежно-кредитную политику без изменений. Последуют ли его примеру другие центральный банки, в том числи и Банка Англии, – узнаем совсем скоро.

В случае снижения фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3928 образует точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящей коррекции пары. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Ближайшей целью быков остается сопротивление 1.3995, которое было сегодня протестировано в ходе азиатской сессии, но пробиться выше которого так и не удалось. Его прорыв полностью перечеркнет медвежий рынок и приведет к формированию нового восходящего тренда с перспективой выхода в район 1.4062, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4115. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии после выхода ряда фундаментальных отчетов по экономике Великобритании и отсутствия активности в области 1.3928, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием при таком условии станут длинные позиции GBP/USD сразу отскок от крупной поддержки 1.3857 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Важное значение сегодня будут иметь отчеты по ВВП Великобритании, промышленному производству и активности в сфере услуг, из которой складывается больше 70% экономики страны. Слабые данные приведут к нисходящей коррекции пары, а первоначальной задачей медведей станет возврат контроля над уровнем 1.3928, который они вчера упустили. Лишь прорыв с тестом уровня 1.3928 снизу вверх вернет в рынок новых продавцов, рассчитывающих на возобновление снижения GBP/USD. Пробой средних скользящих, которые находятся в этом диапазоне, приведет к более крупной распродаже фунта с возвратом на минимум 1.3857, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя в области сопротивления 1.3995, а вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от максимума 1.4062 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4115.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. Закрытие коротких позиций оказалось более сильным, что привело к росту положительной дельты. И хоть рост доходности американских облигаций оказывает серьезную поддержку доллару США в настоящее время, в среднесрочной перспективе покупатели фунта только могут воспользоваться моментом коррекции пары, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых совсем недавно объявил министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 68 266 до уровня 65 138. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 37 288 до уровня 29 056, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 36 082 против 30 978 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 13928 против 1.4067. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4000 приведет к росту британского фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3940.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.