FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Оптимизм покупателей евро закончился в районе сопротивления 1.1989

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно интересный торговый день. Было много сделок на покупку и на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Неудачный тест сопротивления 1.1943 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и образовал сигнал на открытие коротких позиций по евро. Однако крупного движения вниз не произошло, а спустя некоторое время быки все же добились прорыва выше 1.1943. Войти в покупку на этом уровне у меня не получилось, так как я ждал обратной коррекции и теста области 1.1943 уже сверху вниз (предполагаемое движение я обозначил синими линями). Увы, ее я не дождался. Во второй половине дня все же произошел долгожданный тест уровня 1.1943, что позволило войти в рынок. Движение от этого уровня составило около 30 пунктов, после чего все стали ждать выступления Кристин Лагард: заявления главы ЕЦБ привели к пробою и тесту уровня 1.1943 уже снизу вверх, что образовано сигнал на открытие коротких позиций. Но что-то с продажами вчера нам от этого уровня не везло. После прохода порядка 15 пунктов вниз - произошел очередной разворот рынка в пользу покупателей евро. Бывают и такие дни, что рынок реагирует на любые заявления представителей ЕЦБ по-своему. Поэтому ничего страшного, что вчерашние сделки на продажу не отработали как нужно. Главное - придерживаться торговой стратегии.

Учитывая, что Европейский центральный банк ясно дал понять, что во 2-м квартале этого года увеличит программу покупки облигаций в рамках PEPP, это немного ослабило давление на европейскую валюту и снизило доходность облигаций. Продолжится ли дальнейший рост EUR/USD - зависит только от действий покупателей евро. Основной целью на первую половину дня остается прорыв сопротивления 1.1989. Лишь тест этого уровня сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление максимумов 1.2047 и 1.2109. Однако движение к этим уровням произойдет лишь при условии, что данные по потребительским ценам Германии и объему промышленного производства еврозоны окажутся куда лучше прогнозов экономистов. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1989: рекомендую дождаться снижения EUR/USD и открывать длинные позиции после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1933. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Более крупная поддержка просматривается чуть ниже в области 1.1884, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Лишь возврат под уровень 1.1933 образует сигнал на открытие коротких позиций. Но, прежде чем продавать евро ниже 1.1933, рекомендую дождаться теста этой области снизу вверх, а также пробоя средних скользящих. При условии плохих фундаментальных данных по еврозоне - давление на евро может вернуться. В таком случае можно рассчитывать на обновление минимума 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальняя поддержка просматривается в районе 1.1838, которая совпадает с минимумом этого месяца. В случае роста евро в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1989 приведет к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности на этом уровне рекомендую отложить продажи до теста сопротивления 1.2047, от которого можно открывать короткие позиции в евро сразу на отскок с целью нисходящей коррекции вниз на 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии, делают рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655 с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1995 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1940 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.