FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пробивают дорогу на север. Под прицелом максимум 1.1943

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по инфляции в США не сильно повлияли на расстановку сил в рынке, так как полностью совпали с прогнозами экономистов. Это позволило покупателям евро сохранить свое преимущество и продолжить восходящую коррекцию пары. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберемся с тем, что произошло: ясно видно, как после выхода данных по США формируется ложный пробой на уровень 1.1905 с возвратом цены под этот диапазон. Все это привело к образованию сигнала на открытие коротких позиций, который так и не был реализован. Спустя некоторое время произошел прорыв и рост выше уровня 1.1905. Его обратный тест сверху, который состоялся чуть позже, не привел к формированию сигнала на покупку евро, так как на первой же свече эта область была пробита, что столкнуло евро ниже этого диапазона. Учитывая два неверных сигнала - делаю вывод о том, что просто неправильно был определен уровень. Поэтому я принял решение вернуться к тем уровням, которые были у меня в начале недели.

Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем. Покупателям нужно думать над пробоем и закреплением выше сопротивления 1.1943. Лишь тест этого уровня сверху вниз в первой половине дня образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. Однако многое будет зависеть от сегодняшнего решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики. Если регулятор увеличит программу покупки облигаций – это может привести к укреплению евро, так как существенно повлияет на доходность облигаций, которая в последнее время очень сильно мешает евро вернуться на северный путь. Основной целью быков при пробое 1.1942 станет возврат в район сопротивления 1.1998. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста EUR/USD уже к максимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в первой половине дня перед решение ЕЦБ, лучше всего обратить внимание на поддержку 1.1891. Однако открывать оттуда длинные позиции можно лишь при условии формирования там ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от более крупного минимума 1.1838, который практически совпадает с минимумом этого месяца. Там можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1943. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к поддержке 1.1891, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Говорить о возможном прорыве и закреплении ниже 1.1891 можно будет только после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политики и при условии – что регулятор оставит ее без каких-либо изменений. В таком случае пробой и обратный тест 1.1891 снизу вверх образует новый сигнал на продажу с целью снижения к минимуму месяца в район 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста евро выше сопротивления 1.1943 - открывать короткие позиции рекомендую сразу на отскок от нового максимума 1.1998 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2047.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на явное смещение рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, которое мы наблюдаем уже третью неделю. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее одобрение Сенатом США нового пакета мер помощи и выплаты по 1400 долларов всем американцам, пострадавшим от пандемии делает рисковые активы еще менее привлекательными. Поэтому лучше не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 222 655, с уровня 228 501, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 90 136 до уровня 96 667. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась третью неделю подряд до уровня 125 988 с уровня 138 365. Недельная цена закрытия составила 1.2048 против 1.2164 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1905 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1882 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.