FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение. Под прицелом продавцов поддержка 1.1952

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня я обращал пристальное внимание на уровень 1.2041 и рекомендовал торговать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как еще в первой половине дня медведи добиваются прорыва уровня 1.2041, и спустя некоторое время происходит его тест снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Несколько ложных пробоев с последующим возвратом пары под этот уровень являлись лишь подтверждением медвежьего рынка. Выступление президента Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к крупной распродаже европейской валюты в район поддержки 1.1994 и 1.1952, где сейчас ведется торговля.

Как и вчера, покупателям нужно думать уже над защитой поддержки 1.1952, которая была протестирована сегодня в ходе азиатской сессии. В первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по европейской экономики, поэтому можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1952. Основной целью быков при таком сценарии станет возврат в район сопротивления 1.1994, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест уровня 1.1994 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста пары к сопротивлению 1.2041, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит область 1.2087. В случае отсутствия активности быков в области поддержки 1.1952 в первой половине дня, рекомендую отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1921, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую в 25-30 пунктов внутри дня. Давление на евро может вернуться во второй половине дня после выхода отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вплотную подобрались к поддержке 1.1952, но пробиться ниже этого уровня пока не удается. Лишь реальный пробой и тест области 1.1952 снизу вверх сформирует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка в район минимума 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне может усилить давление на евро, особенно после вчерашних заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему доходности казначейских облигаций. Более дальней целью выступит минимум 1.1885. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1994. Лишь этот сценарий образует удобную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка. При варианте роста евро выше сопротивления 1.1994, открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от нового максимума 1.2041 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2087.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, однако по росту коротких позиций видно, как преимущество покупателей начинает таять. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз, которое мы наблюдали с середины прошлой недели, не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Покупателям рисковых активов не следует торопиться с возвратом в рынок, и лучше подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли до уровня 228 501 с уровня 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 82 899 до уровня 90 136. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась вторую неделю подряд до уровня 138 365 с уровня 140 006. Недельная цена закрытия составила 1.2164 против 1.2132 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1994. Прорыв нижней границы в области 1.1925 лишь усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.