FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил снижение после хороших данных по темпам роста американской экономики

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на образование сигнала на вход в короткие позиции по евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло в ходе американской сессии. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне сохранило в рынке медвежьи настроения, а прорыв уровня 1.2085 привел к более крупному падению пары. Тест этой области снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции. В итоге хорошие данные по американской экономике привели к обновлению целевого уровня в районе 1.2048, позволив забрать с рынка около 35 пунктов. Покупки на отскок от уровня 1.2048 были убыточными, так как хорошая статистика по США привела к быстрому пробою этого диапазона. Однако ближе к середине сессии медведи образовали еще один сигнал на продажу евро, протестировав снизу вверх уровень 1.2048. Движение составило порядка 25 пунктов.

В первую очередь быкам сегодня необходимо вернуть контроль за уровнем сопротивления 1.2048, который они вчера упустили во второй половине дня. Лишь закрепление и тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью для быков остается уровень 1.2125, добраться до которого будет не так просто, так как причин для роста евро нет, как и нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, которая бы поспособствовала росту. Если давление на EUR/USD сохранится в первой половине дня, а быки ничего не смогут сделать с сопротивлением 1.2048, то лучше всего отложить длинные позиции до теста более крупной поддержки 1.2003, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если от этого уровня быстрого движения вверх не произойдет, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.1952.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня лучше всего после очередного формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2048, что образует хорошую точку входа в продажу евро с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей для продавцов станет прорыв и закрепление ниже этого уровня ближе ко второй половине дня, тест которого снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции (по аналогии со вчерашним днем) в расчете на более крупное движение пары вниз в район минимума 1.1952. Более дальней целью выступит область 1.1921. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.2048 в первой половине дня, а отчеты Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике сумеют чем-то удивить трейдеров, лучше всего отложить короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2084, от которого можно продавать EUR/USD лишь при условии формирования ложного пробоя. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего от максимума 1.2125 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2065 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2025 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.