FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Оптимизм покупателей евро угас, но шанс на возобновление рост остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок в конце американский сессии, который не принес особого успеха. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2178 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки не сумели дотянуться до этого уровня, в результате чего сигналов по входу в рынок образовано не было. Слабые отчеты по индексам института IFO Германии привели к снижению EUR/USD в первой половине дня. Уже во второй половине дня медведи сумели добиться пробоя уровня 1.2138, но его обратный тест произошел лишь в конце американской сессии, что оставляло очень слабую надежду на дальнейшее снижение евро. Так и вышло. Сигнал на продажу не оправдал себя, а пара осталась торговаться вокруг уровня 1.2138, где находится и на момент написания статьи.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. Судя по представленному графику, любое снижение евро сразу воспринимается покупателями как более удобная точка по наращиванию длинных позиций. Так произошло и на отчетной неделе. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.

Акцент покупателей евро в первой половине дня все также будет расставлен на защите поддержки 1.2138, так как от этого уровня зависит очень многое. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда, а первой целью быков выступит сопротивление 1.2187, до которого мы вчера так и не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка приведет к более активному росту EUR/USD уже в район максимума 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Нужно понимать, что прорыв 1.2138 и закрепление ниже этого уровня полностью перечеркнет восходящий тренд евро, который наблюдается с 18 января этого года. Поэтому, при сценарии отсутствия активности в районе 1.2138, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.2098, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому весь акцент медведей будет сконцентрирован на уровне 1.2138. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх (по аналогии со вчерашней продажей, которую я разобрал чуть выше, а точку входа выделил на графике) образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2098. Но перед тем, как рассчитывать на крупное падение евро, необходимо добиться прорыва и нижней границы восходящего канала, которая расположилась под уровнем 1.2138. Более дальней целью медведей остается минимум от 18 января 1.2055. Важной задачей медведей также является сохранение контроля над уровнем 1.2187. В случае роста пары в ходе европейской сессии, лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.2187, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2220 и открывать оттуда короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить давление на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2165 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2125 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.