FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вдохновились заявлениями Лагард и продолжают толкать пару к 19-ой фигуре

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние заявления Кристин Лагард о том, что новый чрезвычайный план помощи на 750 млрд евро может получить статус «вечного» воодушевил покупателей евро, как и прогресс в переговорах по плану помощи американской экономике. На этом фоне покупатели евро пробились выше 18-ой фигуры, нацелившись на 19-ю. Что касается вчерашних сделок, то в первой половине дня ложный пробой на уровне 1.1765 образовал первую точку входа в длинные позиции, в результате пара быстро добралась до следующего сопротивления 1.1793. Прорыв этого диапазона привел к дальнейшему росту в район 1.1824, где быки также сумели после теста этого уровня сверху вниз добиться очередного сигнала на открытие длинных позиций, который принес еще порядка 20 пунктов прибыли.

На текущий момент, пока торговля будет вестись выше поддержки 1.1824, рост евро продолжится. Ближайшей целью является сопротивление 1.1868, прорыв и закрепление выше откроет покупателям евро возможность по укреплению пары к максимуму 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня также отсутствует какая-либо важная фундаментальная статистика, что может сохраниться бычий импульс в паре. Более оптимальным сценарием для открытия длинных позиций будет нисходящая коррекция в паре в район поддержки 1.1824, где формирование ложного пробоя образует хорошую точку входа в рынок. Чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия активных действий быков, лучше всего отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.1793 в расчете на отскок в 15-20 пунктов внутри дня. Там же расположилась и нижняя граница нового восходящего канала, образованная в этот понедельник.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но, несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369 до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061 до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637 против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо защищать сопротивление 1.1868, так как от него зависит теперь очень многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня, вместе с подтверждением дивергенции, которая сейчас просматривается на индикаторе MACD, все это будет сигналом на завершение бычьего рынка и образование нисходящей коррекции. Только при этом условии можно открывать короткие позиций в евро с целью возврата к уровню поддержки 1.1824, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Однако говорить о более крупном давлении медведей и перехвате рынка под свой контроль можно будет только после закрепления ниже 1.1824, что образует хороший сигнал на продажу евро в район 1.1793, но более дальней целью выступит минимум 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль, так как там проходит и нижняя граница нового восходящего канала. При сценарии роста EUR/USD дальше по тренду и прорыва сопротивления 1.1868, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления нового максимума 1.1915, либо открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1964 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение бычьих настроений в рынке.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1850 приведет к росту EUR/USD. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1793.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.