FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили поддержку 1.1688 и готовы бороться за сопротивление 1.1722

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня ничего интересного не произошло. Быки сумели защитить поддержку 1.1688, от которой был образован сигнал на покупку евро при первом тесте, а медведи не стали форсировать события и идти на пробой этого диапазона на фоне слабых фундаментальных показателей по американскому рынку труда.

С технической точки зрения ничего не изменилось. Пока торговля ведется выше 1.1688, шанс на восстановление евро будет сохраняться. Основной целью покупателей остается возврат к сопротивлению 1.1722, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление на этом уровне образует дополнительный сигнал на покупку EUR/USD с целью восстановления к максимуму 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары вновь к поддержке 1.1688 рекомендую дождаться формирования ложного пробоя и дивергенции на индикаторе MACD, что образует новый сигнал на покупку евро. Однако все это актуально только для первой половины дня, так как ближе к американской сессии дивергенция будет полностью перекрыта нулевым значением индикатора. В случае отсутствия активности на уровне 1.1688 и плохих данных по инфляции в еврозоне, лучше всего не торопиться покупками, а дождаться снижения к очередной крупной поддержке в район 1.1644, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967 до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851 до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308 против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Все внимание продавцов остается на поддержке 1.1688. Плохие данные по более крупному сокращению инфляции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны приведут к закреплению ниже этого уровня. Однако открывать короткие позиции там можно лишь при его тесте снизу вверх по аналогии со вчерашней продажей от 1.1722, что образует хорошую точку входа в короткие позиции в продолжение текущей тенденции и с целью выхода на новый минимум 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако перед тем как продавать, внимательно посмотрите на индикатор MACD и убедитесь в том, нет ли там дивергенции. Если быки будут более активны в первой половине дня, то рассматривать новые короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1722, а вот продавать пару сразу на отскок рекомендую только после теста утреннего максимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1690 усилит давление на евро и приведет к более крупному движению пары вниз. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1722 приведет к росту EUR/USD.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.