FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перетягивают рынок на свою сторону. Под прицелом поддержка 1.1737

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера медведи на отлично справились со своей задачей и пробились ниже весьма крупного уровня поддержки, а хорошие данные по инфляции в США и очень резкое снижение настроений в деловых кругах стран еврозоны лишь усилили спрос на американский доллар.

Сегодня в первой половине дня быкам нужно будет постараться, чтобы не допустить прорыва поддержки 1.1737, в районе которой вчера и остановилось все падение европейской валюты. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку EUR/USD. Дополнительным моментом, который послужит подтверждением возврата в рынок покупателей, станет формирование дивергенции на индикаторе MACD после обновления минимума вчерашнего дня. При таком сценарии задачей покупателей станет возврат евро в район сопротивления 1.1783, где проходят средние скользящие, играющие теперь на стороне продавцов. Лишь закрепление на этом уровне вернет рынку бычье расположение и приведет к обновлению недельного максимума в районе 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.1737 в первой половине дня, рекомендую отказаться от длинных позиций до обновления поддержки 1.1688, от которой можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодняшние данные по объему промешенного производства в еврозоне вряд ли порадуют, лучше всего покупать евро как можно ниже от более крупных минимумов.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967 до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851 до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308 против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок и настроены на пробой поддержки 1.1737. Скорее всего, нисходящий импульс в паре сохранится, поэтому прорыв и закрепление ниже 1.1737 с тестом этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в продажи с целью дальнейшего снижения к минимуму 1.1688. Более дальней задачей медведей на конец недели станет обновление поддержки 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии формирования дивергенции на индикаторе MACD и отсутствия активности со стороны продавцов на уровне 1.1737 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного сопротивления 1.1783, где проходит и верхняя граница нового нисходящего ценового канала. Продавать евро сразу на отскок можно также от максимума недели в районе 1.1824 с целью коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений в пользу продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары движение будет ограничено верхней границей индикатора в районе 1.1790. Первый тест нижней границы индикатора в области 1.1715 может ограничить давление на евро, но ее пробой приведет к более крупной распродаже.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.