FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.3045 и новую волну роста

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались организовать падение фунта в первой половине дня, и даже образовали там хороший сигнал на открытие коротких позиций. Вышедшие фундаментальные отчеты по экономике Великобритании, в которых было указано на ее слабость не позволили покупателям выбраться выше сопротивления 1.2966, что привело к образованию ложного пробоя с удобной точкой входа в короткие позиции. Этот момент я обозначил на 5-минутном графике. Однако ближе к американской сессии быки вернули себе инициативу. К сожалению, дождаться образования удобной точки входа в длинные позиции от уровня 1.2966 по моей торговой системе не удалось, и все движение вверх к уровню 1.3027 было пропущено. Продажи на отскок от 1.3027 ни к чему хорошему не привели.

Особых изменений на фьючерсном рынке не произошло. Ситуацию контролируют медведи, а боковой канал, в котором пара провела последнюю неделю, не привел к особым изменениям в расстановке сил. Неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики, а также риск введения отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии, все это и дальше будет сдерживать спрос на британский фунт и оказывать на него давление. Не стоит забывать и о риске распространения второй волны коронавируса. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 октября произошел минимальный рост коротких некоммерческих позиции с уровня 51 961 до уровня 51 996. Длинные некоммерческие позиции чуть-чуть подросли с уровня 39 216 до уровня 40 698. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -11 298 против -12 745, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.

Что касается текущей картины пары GBP/USD, то медведи в пятницу сумели выбраться из бокового канала и следующей их целью является сопротивление 1.3045. Лишь его прорыв и закрепление образует сигнал на открытие длинных позиций, что может привести к сносу ряда стоп-приказов продавцов и усилить восходящую тенденцию пары в район максимума 1.3106. Более дальней целью выступит область 1.3178, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не стоит забывать, что сегодня в США День Колумба и волатильность вместе с объемом торгов будет на довольно низком уровне. При сценарии снижения пары в первой половине дня, акцент будет расставлен на защите области 1.2991, где проходят и средние скользящие, играющие сейчас на стороне покупателей фунта. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности со стороны быков на этом уровне, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста области 1.2925 и покупать фунт там на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам вновь необходимо защищать сопротивление 1.3045, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако более важной задачей будет закрепление ниже поддержки 1.2991, где проходят и средние скользящие, так как лишь этот вернет инициативу медведям и приведет к образованию более крупного движения в район 1.2925, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.3045, особенно в отсутствии важной фундаментальной статистики, лучше не торопиться с продажами, так как рынок может продолжить реализацию пятничного бычьего импульса. Скорее всего, медведи прибегнут к защите сопротивления 1.3106 либо продавать GBP/USD можно будет сразу на отскок от максимума 1.3178 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост пары будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3075. В случае снижения фунта, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2930.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.