FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро готовят новый прыжок. Необходим пробой 1.1828

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу евро продолжил укреплять свои позиции против доллара США, добившись обновления недельных максимумов. Вполне вероятно, что на покупателей позитивно повлияло решение Дональда Трампа по новому пакету мер помощи экономики. Что касается торговых сделок, то с этим в пятницу было довольно тяжело. В первой половине дня сигнала на открытие длинных позиций мы так и не дождались. Продажи на отскок от уровня 1.1828 также ничего хорошего не принесли.

Прежде чем поговорить о сегодняшних перспективах движения пары, давайте посмотрим на ситуацию на фьючерсном рынке, которая сигнализирует нам о сокращении желающих покупать евро в октябре этого года, особенно на фоне приближения выборов в США. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967, до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851, до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308, против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Говорить о продолжении роста евро можно будет только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1828, что откроет прямую дорогу на новые максимумы в район 1.1868 и 1.1915, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако ожидать такого мощного бычьего импульса в начале недели вряд ли приходится, так как сегодня в США День Колумба и многие рынки будут закрыты в связи с выходным днем, что повлияет на объем торгов и волатильность. Поэтому, при отсутствии активной фазы роста выше уровня 1.1828 в первой половине дня, рекомендую выходить из длинных позиций, так как торговля может сохраниться в узком боковом канале. Более оптимальным сценарием на покупку евро станет тест поддержки 1.1783, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции от этого уровня можно сразу на отскок в расчете на продолжение бычьего рынка.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Все, что необходимо медведям – это формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1828, которое они защищали в конце прошлой недели. При таком сценарии, вместе с отсутствием важной фундаментальной статистики по странам еврозоны, можно ожидать возобновления давления на евро с целью обновления минимума в районе 1.1783. Однако лишь закрепление под этим уровнем образует новую точку входа в короткие позиции, а более дальней целью выступит область 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны медведей в районе 1.1828, лучше всего не торопиться с продажами против нового восходящего тренда, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.1868, откуда можно продавать евро сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность снижается на фоне выходного дня в США. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1795 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1830 приведет к более резкому росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.