FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро рассчитывают на пробой 1.1868, а вот продавцы ждут пару ниже 1.1828

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что пятница такой и ожидалась – спокойной и с низкой волатильностью, дождаться образования приемлемых сигналов по входу в рынок не удалось. Давайте разберем сделки и посмотрим на 5-минутный график. Прорыв и закрепление выше уровня 1.1852 в первой половине дня и затем тест его сверху вниз образовал точку входа в длинные позиции, но роста не произошло. Аналогичная точка входа, но уже в продажи во второй половине дня была образована после теста уровня 1.1852 уже снизу вверх. Там удалось добиться движения вниз порядка 20 пунктов, после чего рынок вновь обрел равновесие и вернулся к уровню 1.1852. Прежде чем поговорить о сегодняшних перспективах движения пары, давайте посмотрим на ситуацию на фьючерсном рынке, которая серьезно изменилась, что в будущем может повлиять на расстановку сил. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября продолжилось фиксироваться сокращение длинных некоммерческих позиций и рост коротких, что подтверждает нисходящую коррекцию EUR/USD, которая у нас недавно наблюдалась. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 248 683, до уровня 230 695, в то время как короткие некоммерческие выросли с 51 869, до уровня 52 199. Те решения, которые были приняты Федеральной резервной системой на прошлой неделе, хоть и оказали поддержку американскому доллару, но вряд ли изменили общую среднесрочную восходящую тенденцию в паре EUR/USD. Поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление евро на этой неделе. Об этом нам говорит общая некоммерческая нетто-позиция, которая хоть немного и сократилась за отчетную неделю, но осталась на положительном уровне. В результате некоммерческая нетто-позиция снизилась и 178 576, против 196 814, неделей ранее.

Что касается текущей ситуации на рынке, то, как я отмечал выше, покупателям нужно в кратчайшие сроки справляться с уровнем 1.1868 и закрепляться на нем, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. Основным расчетом станет возврат EUR/USD на уровень сопротивления 1.1915, который также выступает достаточно важной психологической отметкой. Однако более дальней целью все же останется максимум этого месяца – 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии нисходящей коррекции, а сегодня у нас не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому торговля вновь может носить сугубо боковой характер с низкой волатильностью, к длинным позициям рекомендую возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1828, где сконцентрированы и средние скользящие, либо покупать пару сразу на отскок от минимума 1.1785, в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня у нас пройдут очередные выступления руководителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы Соединенных штатов. Однако, о чем можно говорить, пока непонятно. Скорее всего, речи будут схожи с теми, которые были произнесены на прошлой неделе. Это может привести к росту евро против доллара США. Поэтому открывать короткие позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1868 в расчете на снижение пары к промежуточной поддержке 1.1828. Важной целью медведей на сегодня станет прорыв и закрепление ниже этого диапазона, что приведет к более крупной распродаже EUR/USD в район минимума 1.1785 и вернет надежду продавцов на тест области 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в начале этой недели выше уровня 1.1868, а все к этому и идет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.1915 и продавать оттуда на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупный уровень сопротивления сосредоточен в районе 1.1964, где также можно продавать евро сразу на отскок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1830 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1870 приведет к более резкому росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.