FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки упорно защищают 1.2777, но тем сильней будет медвежий импульс

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В пятницу было образовано несколько достаточно прибыльных сигналов как на покупку, так и на продажу фунта. На их вероятность я обращал внимание в своих обзорах. Давайте разберем сделки и посмотрим, где можно было заработать. Еще в первой половине дня был образован сигнал на продажу фунта после неудачной попытки выбраться выше сопротивления 1.2846, что привело к крупной распродаже пары в район минимума 1.2777. Еще один возврат к области 1.2846, но уже во второй половине дня, и вновь активные продажи фунта в район 1.2777, где была образована точка входа в длинные позиции, так как медведи не сумели прорываться ниже этого диапазона.

Очень важные изменения произошли на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксирован сокращение длинных позиций, но, кроме этого, произошло более крупное падение коротких позиций, что указывает на фиксацию прибыли после достаточно крупного медвежьего рынка, который мы наблюдали совсем недавно. Также это является свидетельством того, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, однако многое будет зависеть от условия сделки по Brexit. За отчетную неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 42 901 до уровня 33 860. Длинные некоммерческие позиции снизились совсем чуть-чуть, с уровня 49 213 до уровня 46 590. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составив 12 730, против 6 312 неделей ранее.

На текущий момент торопиться с открытием длинных позиций по паре GBP/USD я не рекомендую. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2777 может привести к попытке быков выстроить восходящую коррекцию. Более адекватным решением будет открытие длинных позиций после обновления месячного минимума 1.2725, при условии все того же ложного пробоя, либо покупки на отскок от поддержки 1.2675 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат и закрепление на уровне 1.2843, где проходит средняя скользящая, играющая на стороне медведей. Это может привести к росту пары в район сопротивления 1.2890, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3018, но до него мы сумеем добраться лишь в случае хороших новостей по Brexit.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Действия продавцов будут по аналогии с пятницей прошлой недели. Медведи проявят себя более активно после снижения пары и закрепления ниже поддержки 1.2777. Это образует сигнал на продажу фунта. При таком сценарии можно рассчитывать на более крупное движение вниз уже в район новых месячных минимумов 1.2725 и 1.2675, где рекомендую фиксировать прибыль. Тем, кто осторожничает с продажами на минимумах, лучше всего дождаться восходящей коррекции, которая может быть образована в первой половине дня. В этом случае формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2843 приведет к первому сигналу на продажу. Однако при отсутствии активности в рынке на этом уровне и быстрого снижения пары, лучше всего отложить короткие позиции, так как более крупные игроки буду ждать обновления максимума 1.2890, от которого можно продавать GBP/USD прямо на отскок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2777 приведет к новой волне падения британского фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2840 приведет к восходящей коррекции пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.