В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3161 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.3227 дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 60 пунктов. Покупки на ложном пробое уже в районе 1.3161 привели к движению фунта вверх более чем на 30 пунктов, но затем покупатели упустили инициативу.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Новости о том, что уровень безработицы в США снизился, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло, хотя и оказалось ниже прогнозов экономистов, спровоцировали сильный всплеск волатильности. Но, если так разобраться, все же данные больше устраивают ФРС, чем нет, что и привело к покупкам доллара в конце недели. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по США, так что ожидаю более сдержанную торговлю в рамках канала вокруг уровня 1.3127, который будет являться ориентиром как для покупателей, так и для продавцов. Случись падение фунта в ходе европейских торгов, только формирование ложного пробоя в районе 1.3077 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3127. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3161, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3195, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3088 покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали довольно много и теперь имеют высокие шансы на возврат рынка под свой контроль уже с перспективой образования нового медвежьего тренда. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3127, носящего промежуточный характер, так что на него особо не ставлю. Только формирование ложного пробоя в районе 1.3127 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3068 – минимуму прошлой недели, что уже станет серьезной проблемой для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3051 – крупной поддержке, определяющей дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3127 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3161. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3195, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3088.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.