USD/JPY: план на американскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара заперта в боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.24 привели к сигналу на покупку, однако я не входил в рынок, так как довольно сложно было куда-то поставить подходящий стоп приказ, да и против тренда перед важными данными действовать особо не хотелось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Впереди у нас данные по инфляции в США. В случае роста цен доллар продолжит свое укрепление в паре с японской иеной. Если цены снизятся больше ожиданий, очевидно, что падение пары продолжится с новой силой, что приведет к возврату в район месячного минимума. Против медвежьего рынка лучше всего покупать как можно ниже и желательно после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 147.24 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.64. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.09. Самой дальней целью выступит максимум 148.67, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.24 со стороны покупателей, а также слабого отчета по США давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.89. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста USD/JPY после данных по США, а что-то мне подсказывает, что так оно и будет, жду проявления медведей только в районе 147.64, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.24. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.89, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.64 во второй половине дня развитие восходящей коррекции продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.09. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.67, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.70.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.