В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.94 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита уже новой поддержки 146.49 позволила получить еще одну точку входа в длинные позиции в районе недельного минимума, что вылилось в рост пары еще на 40 пунктов. Продажи от 146.94 не принесли ожидаемой прибыли.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Покупатели иены продолжают контролировать рынок после выхода статистики по американскому рынку труда и ожиданий того, что Банк Японии повысит процентную ставку уже в этом месяце. Но чем меньше будет об этом разговоров в ближайшее время, тем сильней будет возрастать давление на иену и тем быстрее будет возвращаться спрос на доллар. Сегодняшние данные о росте ВВП Японии привели к падению USD/JPY, но выбраться за пределы минимума прошлой недели не удалось. В случае сохранения давления на пару акцент будет на защите крупного уровня 146.49. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 147.06. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.49, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 148.09, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 146.49, а вполне вероятно, так оно и будет, давление на доллар усилится, что приведет к новому движению пары вниз в район 146.22. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.93 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы полностью контролируют рынок. Конечно, в сложившихся условиях самым оптимальным сценарием на продажу будет восходящая коррекция в районе 147.06. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 146.49, за которую сейчас ведется активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.22, что укрепит нисходящий тренд на рынке. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.06 ничего страшного не произойдет. Все, чего добьются покупатели, это небольшой восходящей коррекции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.09, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров.
Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей Центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601, до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326, до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.75.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.