В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.32 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 150.32 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита и ложный пробой на 150.32 позволили получить еще один сигнал по входу в длинные позиции с движением вверх на очередные 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Слабые данные по США не позволили дотянуть до годового максимума, что в итоге вылилось в крупную распродажу доллара в конце недели. Сегодня уже вышли хорошие цифры по росту объема капитальных расходов в Японии и слабые данные по изменению объема денежной базы, что вернуло спрос на доллар. По этой причине действовать на покупку буду в случае снижения пары в районе ближайшей поддержки 150.13, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок к 150.50. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 150.83 – годовой максимум. Самой дальней целью выступит область 151.21, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.13, а поводов для этого также предостаточно – особенно после заявлений японских политиков на прошлой неделе, давление на доллар вернется, что приведет к небольшому движению пары вниз в район 149.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.55 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае дальнейшего роста пары в продолжение утренней тенденции медведи наверняка заявят о себе в районе 150.50. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на снижение к промежуточной поддержке 150.13, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.86, что определенно скажется на восходящем потенциале пары, увеличив шансы на снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.50 покупатели вернут контроль над рынком, но говорить о развитии большее мощного восходящего тренда будет преждевременно. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.83. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.86.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.