В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 146.71 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Очевидно, что покупать американский доллар никто не торопится, особенно в ожидании важной статистики по рынку труда США, которая может очень сильно разочаровать, подтолкнув Федеральную резервную системы к более активным действиям по снижению процентных ставок, что, конечно, плохо для американского доллара и для его силы. Уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут определяющими в направлении пары. Слабые отчеты с ростом безработицы и резким сокращением числа занятых – все приведет к новому падению USD/JPY, чем и планирую воспользоваться.
Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь по утреннему плану как можно ниже, а также после формирования ложного пробоя в районе 146.34. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 146.78, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.10. Самой дальней целью выступит область 147.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 146.34 во второй половине дня давление на доллар усилится, что приведет к еще одной крупной распродаже в продолжение нового тренда. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 145.93 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда. В случае еще одного роста медведям придется опять защищать сопротивление 146.78, где чуть ниже проходят средние скользящие. Ложный пробой там по аналогии с тем, что разобрал, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 146.34. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.93. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 146.78 во второй половине дня, а также сильных данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.30.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.