Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы получили точно такую же точку входа на продажу с движение вниз уже на 50 пунктов. Активная защита 146.51 позволила получить сигнал на покупку, но все закончилось несколькими попытками роста на 30 пунктов, после чего доллар продолжил падение. Длинные позиции в районе 146.05 позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Давление на доллар вернулось после того, как покупатели, так и не сумели пробиться выше 147.04. Вчерашние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Сегодняшнее резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также не сильно повлияло на рыночные настроения. По всей видимости, все сконцентрированы на данных по рынку труда США, которые и будут задавать тон. Лично я ожидаю, что давление на пару продолжится, а доллар подвергнется новой распродаже, так как ничего хорошего от рынка труда ждать не приходится. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня.
Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.29, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей и ставящие на рост доллара к уровню 146.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.10. Самой дальней целью выступит область 147.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.29 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 145.93. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
У продавцов явно все под контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к очередной распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 146.71, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.29 – промежуточная поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.93, откуда вчера мы отлично отскочили. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 146.71 у покупателей появится шанс на возврат инициативы, но шанс этот будет довольно призрачный. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405,до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.