В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Невнятная попытка доллара вернуть себе хоть часть вчерашних позиций привела только к очередной его распродаже. Но, справедливости ради, стоит отметить, что и до крупного падения дело так и не дошло. Очевидно, что все теперь будет зависеть от ряда данных по США, особенно связанных с рынком труда. Резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице будет еще одним напоминанием о том, что ситуация начинает постепенно ухудшаться. Производственный индекс ISM и изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе также будут в фаворе.
Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь по утреннему плану как можно ниже, а также после формирования ложного пробоя в районе 146.51. Хорошие данные по рынку труда США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 147.04, в который пара сегодня уперлась. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.42, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 147.86, где собираюсь фиксировать прибыль.
При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 146.51 во второй половине дня давление на доллар вернется, что приведет к еще одной крупной распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.05 – последней надежде покупателей. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабый рынок труда. В случае еще одно роста медведям придется опять защищать сопротивление 147.04. Ложный пробой там по аналогии с тем, что разобрал выше, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 146.51. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.05. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.04 во второй половине дня покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.86, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральноц резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.35.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.