Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу в развитие утренней тенденции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Вторая половина дня прошла ни так гладко: ложный пробой на 147.28 и сигнал на покупку – фиксация убытков, так как медвежий рынок продолжился. Ложный пробой на 146.88 – и вновь фиксация убытков, так как и там быстро разворота не случилось. И лишь к середине американской сессии возврат на 146.88 и обратный тест – все это позволило купить доллар по привлекательным ценам, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашние сильные данные по активности индексов PMI в Японии в январе этого года действовали на трейдеров положительно всю первую половину дня, вызвав довольно мощную нисходящую коррекцию по паре. И лишь вышедшая аналогичная статистика по активности в США, которая оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов, привела к развороту медвежьего рынка и хорошей восходящей коррекции. Это вернуло пару в рамки бокового канала, но шансы на продолжение нисходящей коррекции все еще сохраняются.
Чтобы не допустить новой распродажи, быкам нужно действовать уже в районе поддержки 147.60, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.17. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.60 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.14. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, но и не нужно забывать о рисках сильного доллара, спрос на который никуда не делся. Действовать на продажу сегодня предпочту после неудачной попытки закрепления выше 148.17. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.60. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.14. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.17 спрос на американский доллар усилится, что вернет преимущество покупателям. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий Центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.