В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу в развитие утренней тенденции, однако на момент написания статьи падение составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сильные данные по индексам PMI Японии подействовали на трейдеров, которые продолжили продавать доллар и покупать иену. Очевидно, что дотянемся ли мы до недельных минимумов или нет – все это будет зависеть от данных по США. Впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Если показатели разочаруют, давление на пару сохранится, а мы увидим более мощное движение вниз, в район 147.28, чем и планирую воспользоваться. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильного условия по входу в длинные позиции в расчете на восстановление в район 147.73 – сопротивление, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.22, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.28 во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.88. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка сложно представить, что поможет им дальше толкать доллар вниз. Только очень слабые экономические показатели будут способны на обновление минимумов вчерашнего дня. В случае положительной реакции на цифры открывать короткие позиции предпочту только в районе промежуточного сопротивления 147.73 и только на ложном пробое. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение в район 147.28. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.88. Самой дальней целью выступит область 146.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.73, а для этого подойдут любые более-менее вменяемые данные по США, покупатели вернут рынку равновесие. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на доллар.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.40.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.