В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.02 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 141.02 снизу вверх привели к хорошей точке входа на продажу пары, что в результате вылилось в падение более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
В случае хорошей статистики и бурной реакции пары на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, можно ожидать небольшого восстановления USD/JPY, которая уже зашла за пределы месячного минимума. Если же цифры разочаруют, давление на пару сохранится, и мы с удовольствием будет наблюдать за дальнейшим падением в район поддержки 140.45, где рассчитываю на активное проявление покупателей. Формирование там ложного пробоя будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в ходе американской сессии. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 141.02, которое еще утром выполняло роль поддержки. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 141.49. Самой дальней целью выступит область 141.91, где собираюсь фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. При сценарии снижения пары и отсутствия на 140.45 активности со стороны покупателей, а, на минуточку, тренд у нас нисходящий, давление на пару увеличится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 139.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 139.32 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы отлично себя зарекомендовали в первой половине дня. Теперь для сохранения нисходящей тенденции медведям необходимо проявлять себя в районе сопротивления 141.02, куда состоится рывок в случае хорошей статистики по рынку труда США. Только формирование ложного пробоя на 141.02 по аналогии с тем, что я разобрался выше, станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков и даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район 140.45. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 139.91. Более дальней целью выступит область 139.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 141.02 во второй половине дня может начаться фиксация прибыли, что приведет к восходящей коррекции USD/JPY. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 141.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 141.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 140.45.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.