В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку. К моменту написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов, и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Впереди очень важная статистика, которая может, как помочь доллару вернуть позиции, так и еще больше его ослабить против иены. Наиболее интересными будут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции, а также по изменению уровня расходов и доходов населения США. Рост инфляции приведет к рывку пары вверх. Ее снижение – продолжит медвежий тренд. Пока торговля будет вестись выше 141.95, можно рассчитывать на восстановление пары еще до выхода статистики, а там уже как будет. В случае еще одного снижения USD/JPY действовать планирую по аналогии с утренней стратегией только на снижении после формирования ложного пробоя в районе 141.95 с целью восстановления к дневному максимуму 142.50. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.00. Самой дальней целью выступит область 143.52, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают давить на пару, но от рывка вверх во второй половине дня после данных никто не застрахован. В случае сильной статистики по США и движения USD/JPY вверх действовать буду после формирования ложного пробоя на 142.50. При таком варианте развития событий буду ожидать еще одного снижения к 141.95. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.04, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.50 спрос на доллар вернется, а мы увидим более крупную восходящую коррекцию в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 143.00. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.52, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.