Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Очень низкая внутридневная волатильность стала основной причиной отсутствия точек входа в рынок. Во второй половине дня пара отреагировала на данные по США, а прорыв и обратный тест 1.0974 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по пересмотренному в сторону понижению ВВП США привели к резкому падению доллара и укреплению европейской валюты. Все это позволило покупателям продолжить бычий рынок и вернуться к месячным максимумам. К сожалению, сегодня в первой половине дня вновь нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, а данные по индексу цен на импорт Германии вряд ли приведут к изменению расстановки сил в рынке. По этой причине ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро пробиться выше максимума этого месяца. В случае возврата давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0972, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.1009 – максимум этого месяца, выше которого выбраться вчера вновь не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз будут одним из вариантов покупки евро, укрепив восходящий тренд с перспективой обновления 1.1041. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1073, где планирую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0972 в первой половине дня можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0937. Открывать длинные позиции сразу на отскок обираюсь от 1.0909 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы потерпели очередное поражение, так и не сумев добиться остановки развития бычьего рынка. На текущий момент очень важно сделать все, чтобы не упустить месячный максимум 1.1009. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с целью небольшой нисходящей коррекции и обновления ближайшей поддержки 1.0972, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0937. Самой дальней целью выступит минимум 1.0909, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1009, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1041. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.