Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.27 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.27 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 90 пунктов. Защита 143.77 ближе к середине дня с аналогичным ложным пробое позволила еще раз зайти в рынок, после чего пара прошла вверх еще около 90 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 144.93 привел к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 60 пунктов. Активная защита быками 144.34 дала точку входа в длинные позиции, но до нового развития бычьего рынка дело так и не дошло. Аналогичная история повторилась и на уровне 143.77.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.
После вчерашнего стремительного роста доллара против иены, произошедшего из-за мягкой позиции Банка Японии, продавцы быстро взяли себя в руки и сумели добиться довольно неплохой нисходящий коррекции во второй половине дня. Сегодняшние данные по сальдо баланса внешней торговли Японии прошли мимо рынка, так что с покупками на текущих уровнях лучше всего не торопиться. В первой половине дня быкам нужно постараться, чтобы защитить уровень 143.55, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 144.08. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 144.47. Самой дальней целью выступит максимум этой недели 144.91, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.55 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 143.18. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы могут легко продолжить коррекцию, но для этого необходимо действовать на росте в районе сопротивления 143.08, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 143.5. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.18. Более дальней целью выступит область 142.80, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY на фоне сверхмягкой политики Банка Японии и отсутствия активности на 144.08 лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.47. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.50.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.