В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.27 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.27 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 90 пунктов. Защита 143.77 ближе к середине дня с аналогичным ложным пробое позволила еще раз зайти в рынок, после чего пара прошла вверх еще около 90 пунктов. Учитывая сильный бычий рынок, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Основной причиной падения иены является заседание Банка Японии, на котором регулятор сохранил отрицательную процентную ставку без изменений и не дал никаких ориентиров о том, когда собирается отказаться от этой политики. Многие трейдеры рассчитывали на совсем другое. Впереди нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Слабые показатели вернут давление на доллар, что приведет к небольшому снижению пары. В этом случае попытаются воспользоваться ближайшей поддержкой 144.34. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего роста в район сопротивления 144.93, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США приведут к еще одной точке входа на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, способной подтолкнуть пару к обновлению 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 144.34 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет, однако вряд ли можно ожидать более крупного падения. В таком случае попытаюсь зайти в районе 143.77. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 143.22 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы бегут с рынка, и пока сложно сказать, где могут проявить себя новые крупные игроки. Поэтому сегодня с продажами будьте очень внимательные. Лично я не планирую лезть против такого бычьего рынка. Только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 144.93 даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район ближайшей поддержки 144.34, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.77, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 143.22, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 144.93, что более вероятно, рынок продолжат контролировать покупатели. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.85.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.