GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно провалился в паре с долларом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2687 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2687 привели к отличной точке входа в длинные позиции, однако дело до более крупного роста чем на 15 пунктов так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2665 привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита 1.2637 и ложный пробой там позволили утянуть с рынка около 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Разговоры о том, что экономика Великобритании уверенно двигается в сторону рецессии, продолжают оказывать давление на фунт, даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии. Сегодня внимание нужно обратить на баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников и выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден. Плохая статистика и мягкий тон заявлений – вот вам и повод для дальнейшего падения пары. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2629, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Это может привести к росту GBP/USD в первой половине дня с движением в район 1.2665, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2699. Самой дальней целью выступит область 1.2726, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2629, а, скорей всего, так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы имеют шансы на дальнейшую нисходящую коррекцию. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2665, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью движения к следующей поддержке 1.2629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне слабых данных по Великобритании нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665 в первой половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2699. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2726, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2629.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.