Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. По причине очень низкой волатильности, составившей около 20 пунктов, добиться обновления обозначенных мною уровней так и не удалось, соответственно, не удалось и получить подходящих точек входа в рынок. Во второй половине дня защита 1.0799 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкий разворот Федеральной резервной системы в сторону мягкой политики привел к падению американского доллара и резкому росту евро вчера во второй половине дня. Очевидно, что дальнейшее направление пары сегодня будет зависеть от итогов заседания Европейского центрального банка. Если регулятор пойдет по пути ФРС, то не исключено, что евро растеряет часть своих позиций. Если позиция по ставкам будет более-менее жесткой, то евро продолжит рост. Действовать лучше всего в развитие новой восходящей тенденции, но самым оптимальным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0888. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0920. Его прорыв и обновление сверху вниз дадут сигнал на покупку и шанс на развитие новой восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0947. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0888 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабой позиции ЕЦБ в отношении будущей денежно-кредитной политики, можно говорить о возврате давления на пару. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы имеют достаточно серьезные проблемы и последняя их надежда – Европейский центральный банк, в последнее время активно сопротивляющийся разговорам о скором снижении процентных ставок. Действовать на продажу против нового бычьего рынка нужно очень осторожно. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0920 даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0888. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться по результатам заседания ЕЦБ, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0920, а все к этому и идет, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0947. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно, в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230, до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965, до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.