Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.85 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 145.35 во второй половине дня привела к еще одной хорошей точке входа на покупку с движением вверх на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашняя реакция на инфляцию в США позволила покупателям доллара сохранить равновесие на рынке, а все попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию не увенчались успехом. Очевидно, что дальнейшее направление будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС, и если политика останется жесткой, а вчерашние цифры по индексу потребительских цен это позволяют, скорей всего, рост USD/JPY сегодня продолжится. Сегодняшняя положительная реакция на данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan и индексу активности в непроизводственном секторе Японии привели лишь к небольшому укреплению иены, после чего рост пары продолжился. Наиболее оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций сегодня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.93. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к росту в район 146.56. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.78. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.28 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы упустили инициативу, и теперь только и остается, что надеяться на Федеральную резервную систему и ее разворот в сторону мягкой политики. Перед тем, как зайти в короткие позиции на таком бычьем рынке, способном перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.93. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.78. Более дальней целью выступит область 144.28, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.93, а все к этому и идет, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение примет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.