Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе сопротивления 145.35 привел к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары на 90 пунктов. Защита 146.27 привела к сигналу на продажу против тренда, в результате чего пара просели на 30 пунктов, и на этом все закончилось.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то, очевидно, проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195, до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476, до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.
Продавцы уже перекрыли вчерашний рост и продолжают оказывать давление на пару. Скорей всего, всплеск волатильности произойдет во второй половине дня после выхода важного отчета по США. Если инфляция снизится, давление на USD/JPY возрастет еще больше. Если инфляция вырастет в ноябре этого года в США, то спрос вырастет и на американский доллар, так что у покупателей сегодня есть отличный шанс зайти по привлекательным ценам на фоне снижения пары. Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы защитить уровень 145.35, где формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 145.93, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 146.56, – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.85. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают коррекцию, но пока шансы на более крупную распродажу невелики. Все будет зависеть от инфляции по США. Действовать лучше всего на росте после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 145.93, где планирую получить хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.35, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.93 после данных по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.