Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.81 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 40 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня состоялся еще один аналогичный ложный пробой на 146.81, где я вновь решил войти в рынок. В результате можно было наблюдать за очередной попыткой покупателей дотянуться до 147.37, которая оказалась вполне удачной.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Хорошие данные по активности в производственном секторе Японии вернули давление на пару вчера в первой половине дня, однако покупатели каждый раз очень активно действовали в районе 146.80. Не помогло японской иене и сегодняшнее выступление заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино, давшего понять, что Центральный банк постепенно приближается к тому, чтобы положить конец своему режиму отрицательных процентных ставок, выдвинув гипотезу о том, что может произойти, если ставки действительно станут положительными. По всей видимости, дальнейшее направление пары будут определять данные по рынку труда США. Сегодня ожидается отчет по изменению числа занятых от ADP. Если рабочие места вырастут, доллар продолжит восстановление против иены, а очередная защита уровня 146.81 и формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разобрал выше, дадут сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 147.37, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 147.82. Самой дальней целью выступит область 148.33, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 146.81 активности со стороны покупателей, а произойдет это только в случае очень слабых данных от ADP, давление на пару увеличится, что приведет к возврату в район месячного минимума. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.74 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Слабые цифры по рынку труда позволят продавцам защитить 147.37, где после формирования ложного пробоя планирую получить хорошую точку входа на продажу с еще одним движением к поддержке 146.81. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к месячному минимуму 146.27. Более дальней целью выступит область 145.74, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.37 после данных по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.82. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.33, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократились, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775, до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992, до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.