Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.18 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в движение вверх пары на 20 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня прорыв и обратный тест 147.51 дали точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.75, принеся в копилку еще около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вышедшие сегодня данные по слабой активности в производственном секторе Японии нивелировали новости о снижении уровня безработицы до 2.5%, что сохранило в рынке равновесие и шансы на дальнейший рост доллара в продолжение вчерашней восходящей тенденции. Многое сегодня будет зависеть от заявлений председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который прольет свет на будущие действия комитета уже в ходе декабрьского заседания – по крайней мере, на это рассчитывают на рынке. Мягкая позиция может вернуть давление на доллар, что приведет к моментальному снижению пары в район минимумов прошлого месяца. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 147.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление ниже этого диапазона в первой половине дня будет отличным сигналом на покупку в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 148.20. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит область 149.03, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия покупателей в районе 147.71 медведи усилят свое влияние. В таком случае отложу покупки до теста 147.24. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.72 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Кроме выступления сегодня выйдет аналогичный отчет по активности в производственной сфере, но уже по Соединённым Штатам. Если данные разочаруют, то давление на пару может вернуться, а ложный пробой на 148.20, тест которого должен состояться в ближайшее время, даст сигнал на продажу с падением USD/JPY в район новой поддержки 147.71, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 147.24. Более дальней целью выступит минимум этого месяца 146.72, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.20 может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствует небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.03, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.