Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 148.73 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Активная защита быками 148.40 вместе с сигналом на покупку привела к обратному росту пары на 30 пунктов. Во второй половине дня медведи сумели провалить 148.40, что вместе с обратным тестом стало подтверждением сигнала на продажу. В результате пара прошла вниз более 70 пунктов. Защита 147.77 и покупки не принесли успеха.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Общая слабость американского доллара, наблюдаемая по всей валютной корзине, привела к очередной распродаже пары USD/JPY, что сняло дополнительное напряжение со стороны Центрального банка Японии, который всеми силами в последнее время пытался избежать ослабления национальной валюты. Сегодняшнее выступление члена правления Банка Японии Сейджи Адачи положительно повлияло на японскую иену, что привело к еще большему ее росту против доллара США. Что касается текущей ситуации на рынке, то обновление минимумов этого месяца является прямым доказательством выстраивания медвежьего рынка, который может сохраниться и дальше. Действовать на покупку в текущих условиях нужно очень осторожно. Только защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 147.12 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления и обновления сопротивления 147.51, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль над рынком, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 147.91, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 148.30, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.12 активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, медведи вернут рынок под свой контроль. В таком случае отложу покупки до теста минимума 146.72. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.38 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вернули контроль, и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, нужно пользоваться моментом. Сегодняшние слабые данные по ВВП США могут стать еще одним поводом по наращиванию коротких позиций в паре во второй половине дня. Конечно, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 147.51, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, дав шанс на снижение к 147.12. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу вверх нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 146.72. Более дальней целью выступит область 146.38, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.51 покупатели лишь остановят нисходящий тренд, но никак не завладеют инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 147.91. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.38.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.