Вчера было образовано несколько интересных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе сопротивления 149.27 привел к отличному сигналу на продажу дальше в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, что вылилось в падение пары на 50 пунктов. Защита покупателями 148.77 во второй половине дня позволила получить сигнал на открытие длинных позиций, что позволило забрать с рынка еще около 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывают на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.
Очевидно, что давление на американский доллар сохраняется после недавней неудачной попытки восходящей коррекции. Многие трейдеры связывают укрепление иены с вмешательством Центрального банка, другие говорят о слабости американского доллара и его перекупленности. Третьи смотрят на статистику по основному индексу потребительских цен от Банка Японии, который не учитывает волатильные категории и видят его снижение, что идет в разрез с данными на прошлой неделе, когда инфляция продемонстрировала рост. При таком состоянии дел для открытия длинных позиций буду использовать ближайшую поддержку 148.06. Формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 148.40, тест которого на прочность может состояться уже в ближайшее время. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 148.73, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 149.03, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.06 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 147.77. Но только ложный пробой там по аналогии с входом, который я пописал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.48 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, и дальнейшее падение пары будет зависеть от данных по США. Слабый индикатор потребительской уверенности и мягкие заявления представителей ФРС позволят продавцам защитить 148.40, где после формирование ложного пробоя планирую получить хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 148.06, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.77. Более дальней целью выступит область 147.48, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.40 после данных по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.74, где проходят средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.03, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.05.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.