Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя на 1.0962 дело так и не дошло. Всему причиной была низкая рыночная волатильность. Во второй половине дня снижение и защита поддержки 1.0928 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 25.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.
Что касается первой половины дня, то сегодня выходит опережающий индекс потребительского климата Германии, который может негативно повлиять на рост европейской валюты, а также ряд данных по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны. Однако куда большее внимание будет уделено выступлению президента ЕЦБ Кристин Лагард и членам правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и Филипа Лейна. Вчерашний тон политиков ограничил восходящий потенциал, посмотрим, что будет сегодня. Действовать буду, как и вчера, на снижении после формирования ложного пробоя на уровне 1.0928, отлично себя зарекомендовавшем. Это позволит еще раз убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест месячного максимума 1.0962. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0928 во второй половине дня торговля все равно останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0896. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера не пустили выше 1.0962, сохранив за собой шансы на выстраивание более крупной нисходящей коррекции. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне рассчитываю на проявление медведей только после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.0962, что даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0928, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0896. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ, а также отсутствия медведей на 1.0962 развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1004. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0928. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.