В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 149.69 в первой и второй половинах дня позволили получить сигналы на продажу, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Однако до крупной распродажи дело дошло лишь сегодня в ходе азиатской сессии.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Факт того, что покупатели так и не сумели в пятницу с третьей попытки преодолеть сопротивление 149.70, сказался на их позициях, что привело к крупной распродаже доллара. Без вмешательства со стороны Центрального банка Японии, я думаю, также не обошлось. Учитывая, что сегодня ожидаются довольно слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, вполне возможно, пара продолжит падение, так что с покупками в текущих условиях нужно быть предельно осторожными. Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 148.77 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления и обновления сопротивления 149.27, образованного сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав сигнал на покупку с выходом на 149.62, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 149.98, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.77 активности со стороны покупателей медведи вернут рынок под свой контроль. В таком случае отложу покупки до теста минимума 148.40. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.06 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вернули контроль, и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, когда как не сейчас нужно пользоваться моментом. На мой взгляд, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 149.27, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что укрепит давление на пару и даст шанс прорыв и закрепление ниже 148.77 ближе ко второй половине дня. Возврат этого уровня под контроль и тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.40. Более дальней целью выступит область 148.06, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 149.27 покупатели вернут пару в рамки бокового канала, остановив надвигающийся медвежий рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 149.62. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.98, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148, и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534, до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743, до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.01.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.