Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 149.19 в первой и второй половинах дня позволили получить хорошие сигналы на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Продажи в ходе европейской сессии на ложном пробое в районе 149.19 также имели место быть, но как вы видите, после движения вниз на 20 пунктов спрос на доллар вернулся.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Сегодня вышли данные, свидетельствующие о резком росте инфляции в Японии с уровня 3,0% в октябре прошлого года до 3,3% в октябре этого. Это привело к небольшому укреплению японской иены против американского доллара. Однако фактическое значение оказалось чуть ниже прогнозов экономистов, что наверняка скажется на дальнейшем укреплении пары, особенно после того, как данные по индексам PMI по активности в производственной сфере и сфере услуг сильно разочаровали. Продолжит ли пара рост, будет зависеть от того, покажут ли себя покупатели в районе ближайшей поддержки 149.19, вокруг которой вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Защита и формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 149.69. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав сигнал с выходом на 150.10. Самой дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 149.19 активности со стороны покупателей, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи вернут рынок под свой контроль. По этой причине отложу покупки до теста минимума 148.65. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.13 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают терять контроль над рынком, и их единственный шанс сегодня продолжить нисходящую коррекцию – возврат под контроль поддержки 149.19. Но куда удобней будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе недельного максимума 149.69. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что вернет давление на пару и даст шанс на прорыв и закрепление ниже 149.19 ближе ко второй половине дня. Возврат этого уровня под контроль и тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.65. Более дальней целью выступит область 148.13, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 149.69, покупатели вернут инициативу и шансы на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 150.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок от 150.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148, и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534, до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743, до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.19.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.