Вчера было образовано несколько интересных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 148.96 привели к отличной точке входа на продажу далее по тренду, что вылилось в падение более чем на 70 пунктов. После снижения пары во второй половине дня формирование ложного пробоя на 148.20 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Однако продавцы затем быстро вернулись в рынок, не позволив выбраться выше 128.59, что привело к еще одному сигналу на открытие коротких позиций и к падению доллара еще на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148, и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534, до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743, до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.
Очевидно, что такое сильное падение доллара происходит вместе с активными действиями Центрального банка Японии, так как других поводов, для снижения более чем на 400 пунктов за несколько торговых дней попросту нет. Впереди у нас данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, и куда более важна публикация протокола заседания ФРС. Если в нем инвесторы окончательно убедятся в завершении агрессивной политики ФРС, доллар продолжит активно терять в паре с иеной. При таком условии для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.61, образованной по итогам сегодняшнего дня. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 148.07. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 148.44, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 148.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.61 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 147.27, но только ложный пробой там по аналогии с входом, который я пописал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.88 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, и дальнейшее падение пары будет зависеть от данных по США. Первую точку входа в короткие позиции рассчитываю получить после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 148.07. Только это вернет давление на пару и даст возможность на движение к промежуточной поддержке 147.61, образованной по итогам сегодняшних азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.27. Более дальней целью выступит область 146.88, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.07 после данных по США покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 148.44. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.27.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.