Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 151.58 привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение вверх почти на 20 пунктов. Во второй половине дня, на фоне активного падения доллара, прорыв и обратный тест 151.01 позволили получить дополнительный сигнал на продажу, после которого пара провалилась вниз еще на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Снижение инфляции в США и вместе с ней снижение ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок привели к мощной распродаже американского доллара в паре с японской иеной. Однако сегодняшние цифры по резкому сокращению объема ВВП Японии за третий квартал этого года уже позволили компенсировать часть этого падения. Рост промышленного производства при этом был проигнорирован. Продолжит ли пара падение, будет теперь зависеть от данных по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли и индекс цен производителей. Сокращение этих показателей приведет к еще одной крупной волне падения USD/JPY. Для открытия длинных позиций на таком рынке наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.47, которую придется защищать в случае снижения пары в первой половине дня. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 150.77, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.02, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 151.30, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 160.47 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине советую отложить покупки до теста минимума этой недели 150.19. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
Продавцы вчера достаточно сильно просадили рынок и не намерены сегодня выпускать контроль из своих рук. Очередная порция слабых данных по США должна им в этом помочь. Рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 150.77, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз, к поддержке 150.47, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.19. Более дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 150.77 в первой половине дня покупатели оставят за собой инициативу, сохранив при этом шансы на коррекцию после вчерашнего падения. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.02. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политике японского регулятора, пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403, до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211, до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.00.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.