Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0623 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0623 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного движения пары вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок я так и не дождался.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в США в сентябре этого года осталась на высоком уровне. По сравнению с августом цены выросли на 0,4%, тогда как экономисты ожидали скачка лишь на 0,3%. В годовом исчислении цифры и вовсе остались без изменений, что наряду с сильным рынком труда наверняка вынудит Федеральную резервную систему еще раз повысить ставки в ноябре этого года, а все мягкие заявления представителей комитета в последнее время были в «пользу бедных». Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, а также отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли будет иметь большое значение для рынка, так как напрямую не связано с денежно-кредитной политикой. Поэтому в случае дальнейшего снижения евро действовать в ходе европейской сессии предпочту после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0527, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0559, где ожидаю более активного проявляется продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0527 в первой половине дня давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0508 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро появился отличный шанс вернуть рынок под свой контроль. Для этого будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.0559 и слабой статистики по еврозоне. Формирование ложного пробоя на этом уровне во время выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0527, единожды протестированной в ходе азиатской сессии. Если продавцы реально хотят вернуть себе рынок, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0508. Самой дальней целью выступит область 1.0484, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0559 покупатели наверняка попытаются отыграть все вчерашнее падение. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на Ближнем Востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.