Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0551 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0551 произошло, но до теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда подходящую точку входа в длинные позиции мне не удалось, как и не удалось увидеть обратный тест 1.0583 после прорыва. Во второй половине дня довольно сложно было увидеть сигнал на пробое 1.0585, так что более оптимальным сценарием стали продажи после неудачного закрепления в районе 1.1616, что привело к коррекции пары вниз на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Мягкие заявления представителей Федеральной резервной системы, которые уже не уверены в том, что необходимо повышать процентные ставки, сетуя на пагубную ситуацию на рынке облигаций, вчера затронули и позиции американского доллара, который начал терять свои позиции в паре с европейской валютой. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Германии, способные протолкнуть евро выше максимума вчерашнего дня, но хватит ли сил у покупателей зацепиться за него – лично в этом я очень сомневаюсь. Поэтому предпочту действовать на снижении после формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0585, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0616, тест которого вчера также состоялся, так что сегодня продавцы могут отказаться от этого уровня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0644. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0585 в первой половине дня давление на евро возрастет, что вернется торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0557 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0522 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются что-то сделать, но выходит довольно плохо. Защита ближайшего сопротивления 1.0616 является приоритетной задачей, так как упустив его можно попрощаться с медвежьим рынком, наблюдаемым в последнее время. Только формирование там ложного пробоя во время выхода слабой статистики по Германии даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно сегодня забирать этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0557. Самой дальней целью выступит область 1.0522, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0616 покупатели получат шанс полностью перечеркнуть медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0644. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на Ближнем Востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0585.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.