Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0516 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось, что указывает на довольно высокую активность покупателей евро в районе годовых минимумов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.0537 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Европейская валюта набирает коррекционный ход, но сегодня очень многое будет зависеть от поступающих фундаментальных данных. В первой половине дня ожидаются цифры по уровню безработицы в Германии, а также важный индекс потребительских цен еврозоны за август этого года. Снижение инфляции положительно отразится на евро, тогда как ее рост неминуемо приведет к очередной крупной распродаже пары. В дополнение ко всему состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последнее время была весьма категорична в своих заявлениях в отношении будущей политики, что также плохо для евро. По этой причине действовать планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0563, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят и средние скользящие, способные оказать поддержку паре. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0608. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне усилят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0643. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563 давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы немного отступили в конце месяца, но это было ожидаемо, так как справиться с годовыми минимумами с первого раза не так просто. Защита ближайшего сопротивления 1.0608 и рост инфляции в еврозоне вместе с ложным пробоем на этом уровне – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к минимуму 1.0563. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильных данных по США, о которых мы поговорим во второй половине дня, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0493, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0439, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0608 покупатели продолжат восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0643, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.