В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0576 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в падение почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по Германии и кредитованию в еврозоне не позволили покупателям евро вернуть под контроль уровень 1.0576, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня все будут ждать данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Нила Кашкари, который в последнее время агрессивно высказывается в отношении будущей денежно-кредитной политики. Однако даже слабые данные по США, по аналогии со вчерашним днем, могут быть восприняты как повод к покупкам американского доллара против рисковых активов, особенно на фоне последних разговоров, связанных с наступлением рецессии в США. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении, в районе ближайшей поддержки 1.0545. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0576, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0608. Самой дальней целью выступит область 1.0643, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0545, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0520 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что после утренней удачной защиты 1.0576 продавцы продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна хорошая статистика по США и пробой 1.0545. Если после выхода данных мы увидим движение вверх, защита сопротивления 1.0576 и ложный пробой на нем приведут к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0545. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0520, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0487, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0576 покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0608, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0643 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0576.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.