В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе 1.0579 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики по еврозоне помогло покупателям выбрать очередной месячный минимум, и теперь многое будет зависеть от реакции на американские данные. Впереди у нас индикатор потребительской уверенности и объем продаж жилья на первичном рынке в США. Снижение этих показателей приведет к еще одному рывку евро вверх. Если же данные окажутся лучше прогнозов, а член FOMC Мишель Боуман напомнит трейдерам о высоких процентных ставках в США, то давление на пару может вернуться. Действовать против тренда планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0571, образованной по итогам сегодняшнего дня. Сохранение дивергенции при этом на индикаторе MACD будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0603, обновление которого состоится в ближайшее время. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0634, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0571 во второй половине дня медведи добьются выхода на очередной месячный минимум и укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0545 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая ожидающуюся негативную реакцию на данные по США, защита нового сопротивления 1.0603, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет основной задачей. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением обратно вниз к 1.0571. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0545 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0520, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0603, а все к этому и идет, покупатели получат хороший шанс на выстраивание восходящей коррекции по паре. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0634. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0603.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.