В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов спрос на рисковые активы вернулся, что указывает на сохранение рыночного равновесия перед довольно важным заседанием Федеральной резервной системы. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что ожидается довольно крупный всплеск волатильности, торопиться с принятием решений не следует. Если Федеральная резервная система оставит ставки без изменений, но при этом пересмотрит прогнозы по инфляции на следующий год в сторону роста, а также заговорит о более длительном периоде высоких процентных ставок, что вполне очевидно, то спрос на доллар вернется, а пара возобновит падение. Если же позиция ФРС будет более голубиной, к чему в целом позволяет прибегнуть последние данные по росту цен в США, то рисковые активы могут неплохо вырасти в паре с американским долларом. Это касается и европейской валюты. Действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0678, образованной по итогам первой половины дня. Там также проходят и средние скользящие. Только подобного рода сетап вместе с голубиной позицией ФРС приведут к рывку евро вверх, в район 1.0717. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос, дав шанс на коррекцию пары к 1.0747. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0678, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0636 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0598 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также заняли выжидательную позицию перед результатами важного заседания Федеральной резервной системы и не торопятся возвращаться в рынок. По этой причине за точкой входа в короткие позиции буду следить в районе 1.0717, где ложный пробой выступит отличным для этого сигналом, открывая дорогу в район 1.0678, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня образуют еще один сигнал на продажу с перспективой возврата на 1.0636. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.0598, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, а произойдет это только после мягкой позиции ФРС, покупатели евро сумеют вернуть преимущество и продолжат рост пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0747. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.