Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.0877 привел к еще одному сигналу на продажу и падению в район 1.0845.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост индекса расходов на личное потребление в США и рост расходов американцев – все это привело к дальнейшему падению евро против доллара США в четверг во второй половине дня. Сегодня давление на евро определенно сохранится уже в ходе европейской сессии, так как ожидаются довольно скверные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Пересмотр в худшую сторону приведет к новой волне снижения EUR/USD. По этой причине действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0828. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста 1.0828 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828 медведи сохранят контроль над рынком, но на более крупное падение до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, и все, что им сегодня нужно в первой половине дня, – защита 1.0857. Слабые данные по Германии и еврозоне позволят медведям защитить 1.0857, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0857 быки хоть и получат некоторое преимущество, но на сильный рост можно будет рассчитывать лишь после выхода данных по рынку труда США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0828.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.