В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие данные по инфляции в еврозоне трактовались в пользу ослабления позиций европейской валюты. И хоть общая инфляция осталась без изменений, куда более важно для Европейского центрального банка снижение базовой инфляции, которая наконец сдвинулась с места в августе этого года. Но в текущей рыночной волатильности еще рано ставить точку. Впереди у нас ряд важной статистики, но по США: ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также по уровню расходов и доходов американцев. И если ценовое давление сохранится, наверняка EUR/USD продолжит свое падение.
По этой причине с открытием длинных позиций советую не торопиться. На мой взгляд, оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0845, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Только там можно получить хорошую точку входа в расчете на возврат восходящей тенденции, стремящейся перерасти в новый тренд. Не менее важной целью быков теперь является сопротивление 1.0877, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0908. Самой дальней целью выступит область 1.0938, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и сильной статистики по США, а также отсутствия активности на 1.0845 медведи попытаются вернуть контроль над рынком и отыграть весь недельный рост пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов основная функция заключается в защите сопротивления 1.0877, но все будет зависеть от данных по США. Цифры, указывающие на сохранение ценового давления, а индекс расходов на личное потребление – показатель, наиболее предпочитаемый ФРС для определения инфляции, приведут к укреплению доллара. По этой причине пока торговля будет вестись ниже 1.0877, ставлю на дальнейшее падение пары. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата на 1.0845. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на 1.0805, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0877, а произойдет это только в случае слабых инфляционных данных и резкого сокращения доходов и расходов американцев, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0908. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0938 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0945.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.